| ارزیابی نقش اعتبارسنجی به‌عنوان اقدام نظارتی پیشگیرانه در کاهش ریسک اعتباری و ارتقاء سلامت بانک‌ها در ایران |
| کد مقاله : 1054-CONFERENCE (R1) |
| نویسندگان |
|
omid ghasemipur1، علیرضا نجف پور کردی *1، محسن زرندی مقدم2، مهدی عرب2 1بانک سپه باشگاه پژوهان 2بانک اقتصاد نوین |
| چکیده مقاله |
| چکیده نهادهای اعتبارسنجی به‌عنوان رکن کلیدی زیرساخت مالی، نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات و بهبود شفافیت نظام بانکی دارند. این پژوهش با طراحی شاخص ترکیبی کیفیت اعتبارسنجی (CBQI) و به‌کارگیری مدل داده‌های پانل برای ۱۰ بانک تجاری ایران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، اثر این شاخص را بر کاهش ریسک اعتباری بررسی کرده است. متغیرهای کنترلی شامل تمرکز بازار بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، کیفیت تنظیم‌گری و درآمد سرانه در مدل لحاظ شده‌اند. نتایج برآورد مدل اثرات ثابت نشان داد که CBQI اثر منفی و معنادار بر نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) دارد (β = –0.185, p < 0.001) و مدل توان توضیح‌دهی بسیار بالایی (R² ≈ 0.94) ارائه می‌دهد. همچنین متغیرهای کیفیت تنظیم‌گری و اعتبارات بخش خصوصی اثر کاهنده بر NPL داشته‌اند، در حالی که تمرکز بازار بانکی با افزایش ریسک اعتباری همراه بوده است. این یافته‌ها بر اهمیت توسعه و استانداردسازی نهادهای اعتبارسنجی در ایران تأکید دارد. تجربه تطبیقی مالزی نشان می‌دهد که استقرار سامانه‌های یکپارچه اعتبارسنجی توانسته نسبت NPL را به سطوح زیر ۲ درصد کاهش دهد، در حالی که این نسبت در ایران طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۴.۷ درصد بوده است. بنابراین، تقویت چارچوب قانونی و نهادی اعتبارسنجی، با محوریت بانک مرکزی و نهادهای ناظر، اقدامی اساسی برای کاهش ریسک اعتباری و ارتقای سلامت نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. |
| کلیدواژه ها |
| واژگان کلیدی اعتبارسنجی ، مطالبات غیرجاری ، توسعه اقتصادی ، نظام بانکی ایران ، داده‌های پانل ، ریسک اعتباری ، تجربه مالزی |
| وضعیت: پذیرفته شده |